[原] 对冲基金套利策略及其量化实现(1图)

2017-03-29 14:01 来源： 开拓者量化网 浏览：2471 评论：(0) 作者：duxm2015

1、活动安排

15：15--16：00
内容： 对冲基金套利策略及其量化实现
讲师： 刘风   深圳开拓者科技有限公司讲师
讲师简介：浙江大学数学系信息与计算科学本科毕业，进入交易市场后就开始了量化交易的研究与实践，编写了大量的程序化交易模型，建立了基于TB平台的自动化交易体系。对程序化交易中模型编写与测试、仓位管理、风险控制以及实盘中的注意事项有丰富见解。

16：00--16：30
内容： 套利程序源码实例分享

16：30--17：00
内容：讨论交流环节


2、主办方

东亚期货  交易开拓者  

3、时间

2017年4月7日  下午15：15

4、预约方式

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小编收到回复即发送本次会议地址

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