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[原] 期权波动率套利的量化实现(4图)

2017-03-30 13:36 来源: 开拓者量化网 浏览:2544 评论:(0) 作者:duxm2015

主办方:  

东亚期货  
期权波动率套利的量化实现

交易开拓者  
期权波动率套利的量化实现

优矿量化实验室
期权波动率套利的量化实现

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期权波动率套利的量化实现


协办方: 极品金融沙龙

时间:2017年3月31日下午15:10
地点:上海市浦东新区松林路357号通茂大酒店19层会议室(上海期货交易所对面)

15:15--16:15 《期权波动率套利的量化实现》

分享大纲

1、透过希腊值理解期权价格走势
   1.1 希腊值公式

   1.2 现货价格变化对期权价格和希腊值的影响

   1.3 在优矿上快速计算希腊值

2、谈谈波动率

   2.1 波动率策略有哪些

   2.2 隐含波动率计算

   2.3 波动率对期权形态选择的影响

   2.4 在优矿上研究波动率曲面

3、期权策略和回测

   3.1 义务方策略为什么可以长期盈利

   3.2 Delta 中性策略和Gamma Scalping的理解

   3.3 在优矿上快速实现期权策略回测

4、事件分析框架和波动率策略

   4.1 基于现货数据进行事件分析

   4.2 基于事件分析,进行波动率分析

   4.3 基于波动率分析,进行波动率交易

5、策略优化

   5.1 如何提高资金利用率

   5.2 如何利用期权降低风险

 

讲师:李泉

优矿资深量化分析师,产品经理,在美国、巴西等国家从事多年量化研究。专注于期货、期权等衍生品投资策略。

16:15--16:30 《商品期权合约简介》

1、商品期权合约规则简介

2、商品期权上市后交易机会分析

 

讲师:许亮

东亚期货研发中心总经理,2006年从业,擅长粕类、油脂、及软商品系列研究。曾在期货日报、和讯等媒体上长期发表相关品种专业文章。

16:30--17:30 讨论交流环节


报名qq:1619111747
咨询电话:13564011927

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