[原] 交易开拓者&宽潮*量化投资与对冲基金 *第十三期实战班*上海站(8图)

2018-01-04 15:16 来源： 开拓者量化网 浏览：2876 评论：(0) 作者：wuxiaohong

交易开拓者&宽潮*量化投资与对冲基金

*第十三期实战班* 上海站

* 1月19日—21日* 全新出发

特别支持：深圳开拓者科技有限公司（通过TB报名额外赠送礼包一份）

讲师阵容：

* 丁鹏 * 石咏 * 金志宏 * 章赟 * 李伟 * 曹恒润 *

六位讲师面传身授，点拨思路，开阔视野、实战分享，不容错过！

您将收获：

1、通过对量化投资的宏观介绍，由浅入深地把学员带入程序化交易的基础知识与核心理念、编程与策略实现、模型开发与管理、模型实战与调整、品种选择、周期对冲、资金管理等完善的程序化交易系统中。

2、确实解决学员在策略开发、模型使用、静态与动态、理论与实战的完整闭环系统问题。

3、真正让学员在程序化交易上实现质的飞跃，并通过后期6个月的辅导后逐步走上稳定盈利。

4、私密群——期期同学终身友。

讲师与课程:

丁鹏（中国量化投资学会理事长）

《量化投资-策略与技术》作者

《大数据金融丛书》主编

《第一财经.解码财商》资深解码人

《量化投资-策略与技术》

量化投资概念与十大对冲基金案例

•  传奇量化投资大师

•  量化投资的理论基础

•  量化对冲策略阐述

•  十大对冲基金案例

阿尔法策略产品——量化选股模型

•  量化选股概述

•  多因子模型

•  风格轮动模型

•  行业轮动模型

•  资金流模型

•  动量翻转模型

•  一致预期模型

•  趋势追踪模型

•  筹码选股模型

宏观因素策略——量化择时模型

•  择时策略特点

•  择时策略种类

•  拐点择时策略

•  趋势追踪策略

统计套利策略

•  股指跨期套利

•  股指跨市套利

•  股指跨品种套利

•  商品期货套利原理

•  商品期货跨期套利

•  商品期货跨市场套利

石咏 （中国量化投资协会理事、天津量化投资协会会长）

《程序化交易---从入门到精通》

寻道、悟道、得道、循道

1. 信为道源功德母，长养一切诸善法

2. 佛家六度

3. 周易之道

4. 老子之道

5. 知行合一

6. 孙子之道

交易之道

1. 交易本质

2. 交易员成长之路（八重门）

3. 主观交易和量化交易的区别

4. 量化之路开启

量化交易的研究维度

1. 资金分析

2. 流动性分析

3. 波动性分析

策略构建过程与要点

1. 策略构建过程

2. 交易规则的客观性、完整性

3. 系统参数及优化

4. 交易级别的选择

策略评估

1. 核心性能

2. 静态测试与动态测试

3. 测试样本的有效性

策略实施要点

1. 交易模型的时效性

2. 极端情况应对

策略管理

1. 策略不同时期的管理（资金曲线管理

2. 策略不同行情下的管理（策略机理与行情的关系）

3. 策略的分散化---（连续回撤、钝化、价格动荡、崩溃）

金志宏（北京量化投资学会副会长、统计套利学会会长）

《对冲基金的相对价值策略-阿尔法套利与统计套利实战》

相对价值策略

1. 相对价值策略的特点

2. 相对价值策略的分类

3.相对价值策略的风险

4.影响相对价值策略的因素

5.相对价值策略对冲基金案例

阿尔法套利策略

1.阿尔法套利原理

2. 多因子选股模型

3. 动量效应与动量因子选股

4. 波动率分析

统计套利策略

1. 统计套利原理

2. 均值回归策略

3. 股票配对交易

曹恒润   海证投资董事长

国内首批期货阳光私募发行管理者；管理学博士

《如何打造实战性量化投资策略》

量化投资中的四个问题

1. 如何定义收益？

2. 如何定义风险

3. 期望收益来自哪里？

4. 如何评价一个投资系统或策略的好与坏

量化交易方法论

1. 投资的三面魔方

2. 投资的三套理论

3. 量化的两个载体

4. 决策的两个维度

李伟(某期货有限公司量化投资团队负责人)

《CTA多因子策略分析与资金管理方案探讨》

2017年上半年CTA策略表现回顾（实战案例剖析）

上半年CTA策略全品种均配策略表现不佳的原因分析

商品期货的多因子投资策略分享

1. 因子选取

2. 因子有效性检验

3. 表现跟踪

因子维度分析举例：策略及品种间相关性、动量及量价、估值与驱动、期限结构。

根据因子特性选品种的案例对比及实战分享

多因子策略组合的资金管理方案和权重分配探讨

努力在控制组合波动率的前提下提升收益风险比

章赟  中国行业指数基金市场的开拓者和奠基人

• 曾发行和管理我国第一个行业指数ETF基金（上证180金融ETF）、我国第一个行业指数分级基金（国证房地产指数分级）

• 首创的行业指数分级基金在2015年牛市取得了巨大的成功

• 复旦大学理论物理学博士；英国剑桥大学管理学研究生

• 11年金融从业经验；曾就职于平安资产管理有限公司,任量化投资经理;

• 曾加入国泰基金管理有限公司,任量化执行总监、基金经理；

• 工银瑞信基金管理有限公司，现任指数投资部总监及多个量化专户的投资指导人。

《择时理论和实践》

择时的技术基础和基本概念

1. 单指标择时

2. 双指标择时

3. 高频择时和大数定理

4. 胜率和盈亏比

5. 止损和止盈

全市场常见择时模型的类别、原理和应用

1. 第一大类：均线类模型和时间轴惯性

2. 第二大类：统计信号类模型和行为金融学

3. 第三大类：分形类模型和数浪及缠论

4. 统计力学视角下三大类择时模型的数学基础和演进

择时模型和股市数学、物理学本质的深入探讨

1. 负反馈动力学和股价动态平衡

2. 正反馈动力学和股灾及熔断

3. 分形几何学和K线的维度

4. Hurst模型的思想与原理

5. Hurst模型的实战效果

择时与组合构建

1. Markowitz模型和Black-Litterman模型

2. 中国市场行业轮动组合的难点

3. 风格的选择与轮动择时

4. 风格择时的Black-Litterman模型

5. 优化行业配置模型的实战效果

择时与容错

1. 期权工具与保本择时

2. 波动率择时

3. 最优期权结构与股价－波动率择时矩阵

4. 最优期权价格与博奕定价

5. 容错性择时产品实战

招生对象:

对量化投资、对冲基金感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融

从业人员、寻求量化投资合作机会的伙伴。

培训设置:

时间充裕、充分融汇

为期三天培训时间；全天8小时，强化学习

上午9:00-12:00（3小时）

下午14:00-17：00（3小时）

晚上19：00-21:00（2小时）

证书认证，含金量高

完成规定课程后，获得中国量化投资学会（CQIA）提供的结业证书。

后续辅导，持续跟踪

6个月团队互动交流（专门qq群和微信群）

费用全包，无忧参训：

12800元/人（包含酒店住宿、餐饮、课间茶歇等所有费用）

培训时间：

2018.1.19—2018.1.21

培训地点：上海（具体地址缴费后另行通知）

报名咨询方式：

咨询QQ：  2382138243或3134229342

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