[原] 改变传统CTA策略行为模式，塑造事件驱动新量化

2020-04-13 11:23 来源： 开拓者量化网 浏览：3219 评论：(2) 作者：wuxiaohong

CTA策略在国内发展多年，很多鲜活的例子说明，这个策略非常具有生命力，简单且高效。但在过去两三年中，CTA策略的投资环境已经变得越来越艰难，不仅是因为投资者的结构发生了变化，策略的趋同质化也有一定影响。

深圳交易开拓者十年磨一剑继旗舰版新开发出TBquant量化平台，用事件驱动丰富CTA策略，本课程将详细介绍TBquant独有的onfill、onorder、onposition等事件域机制。TBquant独有的策略生成器、策略雷达等功能的实际应用。

深圳开拓者科技有限公司&上海中期期货2020年线上量化会议特邀您参加！

【讲师介绍】

【王恺明】——深圳开拓者科技有限公司量化讲师

毕业于华东师范大学计算机系，毕业后进入期货行业，长期从事程序化交易研究与应用。研究期货股票量化交易10年，积累多年策略开发经验，精通策略转化和实现。研发过期货市场多因子品种策略，股票市场指数增强型策略，国内期权市场套利策略。

【刘  风】——深圳开拓者科技有限公司量化讲师

浙江大学数学系信息与计算科学本科毕业，进入交易市场后即开始了量化交易的研究与实践，编写了大量的程序化交易模型，建立了基于TB平台的自动化交易体系。对程序化交易中模型编写与测试、仓位管理、风险控制以及实盘中的注意事项有丰富见解。

【活动详情】

主办单位：深圳开拓者科技有限公司

                上海中期期货

活动时间：2020年4月18日（周六）

活动方式：线上（报名后告知具体方式）

活动费用：免费

报名咨询：TB-汪先生

                 电话（同微信）：18658272021

                 QQ：353592326

报名须知：请在课前准备好笔记本电脑并下载好以下软件

1.（TBquant软件下载地址http://www.tradeblazer.net/product/tbquant.html）

2.【腾讯会议】PC端或者APP

TBquant是深圳开拓者科技有限公司十年磨一剑匠心打造的又一程序化利器。从市场、数据、语法、运行机制、策略实现方式、移动端等方面做了重大升级！

1、Begin/end机制升级为onbar机制，扩展onbar机制到事件驱动机制，以事件的发生驱动某些代码的执行。

2、策略生成器可自定义策略条件、交易规则，一键生成策略代码，无需手动编辑。

3、多市场/多基础数据的支持，包涵股票、期货、外盘市场，支持完整的财务报表和财务分析数据、行业分类数据、除权换月数据等。

4、数据类型全面升级，除基本的时间数据类型还有Dic、map、Array等。

5、实现基本面量化，支持股票基础数据、数组、和回归，轻松实现多因子模型。

6、支持样本外递进优化，策略雷达扫描股票池选股。

7、移动端app，同步TBquant，监控PC端程序化交易单子，支持行情、交易等基础功能。

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